Сравнение AVEM.DE с AVWC.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - AVEM.DE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 28.47% for AVWC.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for AVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и AVWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 16.76%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и AVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 16.76% | 9.08% | -3.32% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and AVWC.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between AVEM.DE and AVWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
AVWC.DE
Сравнение AVEM.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | AVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.21 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 20.14 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и AVWC.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и AVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -21.65% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -5.49% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -0.16% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.20% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.42% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и AVWC.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 2.67% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 8.29% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 11.39% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.80% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.80% | +4.82% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и AVWC.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVWC.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и AVWC.DE
Ни AVEM.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and AVWC.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for AVEM.DE.
AVEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVWC.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.22% for AVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и AVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор