PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и One Rock Fund (ONERX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%39.61%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий AVEGX и ONERX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.96

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.42

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

4.49

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

15.11

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.96

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.53

Корреляция

Корреляция между AVEGX и ONERX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и ONERX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и ONERX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-96.43%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-17.63%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-96.43%

+64.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-92.58%

+84.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-30.62%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.24%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и ONERX

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.99%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

18.51%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

31.07%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

41.95%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

821.63%

-803.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

747.39%

-728.52%