PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с IOLZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEGX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции IOLZX немного впереди с 12.17%.

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий AVEGX и IOLZX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.02

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.52

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.54

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

5.07

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между AVEGX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и IOLZX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и IOLZX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-56.03%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.69%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-27.77%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-41.04%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-10.48%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-12.71%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.76%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и IOLZX

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.91%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.90%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.56%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

23.81%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.38%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.28%

-3.41%