PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%5.21%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий AVEGX и BBLIX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.05

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.63

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.83

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

3.38

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между AVEGX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и BBLIX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и BBLIX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-33.49%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.22%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-28.06%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-1.80%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.47%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и BBLIX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.57%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.07%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.08%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.08%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.80%

+0.07%