Сравнение AVEGX с AVSU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и AVSU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и AVSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -11.34% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.87% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AVSU с доходностью -1.87%.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
AVSU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и AVSU
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVSU в 0.15%.
Доходность на риск
AVEGX vs. AVSU — Ранг доходности на риск
AVEGX
AVSU
Сравнение AVEGX c AVSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | AVSU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.02 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.56 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.62 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 7.09 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и AVSU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и AVSU
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности AVSU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и AVSU
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVSU в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVSU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -21.67% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.06% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.22% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.67% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.91% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и AVSU
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.92% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 10.34% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.16% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.98% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.98% | +0.89% |