Сравнение AVEGX с AVSU
AVEGX (Ave Maria Growth Fund) and AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) are both funds - AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 3 years, AVEGX returned 19.02%/yr vs 21.10%/yr for AVSU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVEGX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for AVSU.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и AVSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у AVSU с доходностью 12.19%.
AVEGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 13.91%
AVSU
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEGX и AVSU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 17.19% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -11.34% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 12.19% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
Correlation
The correlation between AVEGX and AVSU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between AVEGX and AVSU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEGX vs. AVSU — Ранг доходности на риск
AVEGX
AVSU
Сравнение AVEGX c AVSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | AVSU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.10 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 14.05 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.29 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и AVSU
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVSU в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -21.67% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.06% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -20.16% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.74% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -5.46% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.22% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и AVSU
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEGX | AVSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.40% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.69% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 13.66% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.90% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.90% | +1.06% |
Сравнение комиссий AVEGX и AVSU
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVSU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и AVSU
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности AVSU в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.87% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.90% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEGX and AVSU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSU has higher volatility (4.40%) compared to AVEGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs AVSU's -21.67%.
AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEGX и AVSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор