PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с AVEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с AVEAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AVEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и AVEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%33.44%
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.12%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AVEAX с доходностью 2.12%.

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%

AVEAX

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
-9.01%
1 год
9.21%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Ave Maria Focused Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEFXAVEAX с BARIXAVEAX с AVEMX

Сравнение комиссий AVEGX и AVEAX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVEAX в 1.14%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. AVEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c AVEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Ave Maria Focused Fund (AVEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXAVEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.45

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.75

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.76

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

1.90

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. AVEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AVEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXAVEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVEGX и AVEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AVEAX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AVEAX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVEAX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXAVEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-44.09%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.50%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-44.09%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-10.06%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-11.76%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.23%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AVEAX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Ave Maria Focused Fund (AVEAX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXAVEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.73%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.80%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

23.38%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.98%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.08%

-3.21%