PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEFX с KCEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVEFX (Ave Maria Bond Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, AVEFX returned 2.83%/yr vs 10.18%/yr for KCEIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVEFX charges 0.41%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.58%.

AVEFX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.51%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.83%
10 лет*
3.81%

KCEIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.02%
3 года*
10.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEFX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.95%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%0.67%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.58%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between AVEFX and KCEIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.35

The correlation between AVEFX and KCEIX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с VFFVXAVEFX с AOKAVEFX с SCHOAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX

Доходность на риск

AVEFX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEFXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.13

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.15

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.64

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

12.90

-9.81

AVEFX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и KCEIX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEFXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-16.07%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.82%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-6.12%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.57%

-7.12%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.44%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.45%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и KCEIX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 0.91%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEFXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.74%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.68%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

6.12%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

6.85%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

8.06%

-4.04%

Сравнение комиссий AVEFX и KCEIX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и KCEIX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности KCEIX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.48%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.50%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEFX and KCEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.74%) compared to AVEFX (0.91%). In terms of maximum drawdown, AVEFX dropped -10.24% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEFX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор