PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с TEQLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и TEQLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		4.67%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		4.70%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%7.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEEX показывает доходность 4.67%, а TEQLX немного выше – 4.70%.

AVEEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.95%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.96%
1 год
34.54%
3 года*
18.09%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TEQLX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.70%
1 год
34.17%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий AVEEX и TEQLX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.95

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.54

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.58

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

10.12

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.27

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVEEX и TEQLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и TEQLX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TEQLX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.34%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и TEQLX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-39.33%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-13.32%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-37.14%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-9.37%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-14.74%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.40%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и TEQLX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 6.79%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.04%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.61%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.77%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.55%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.47%

+1.17%