Сравнение AVEEX с NEAIX
AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both mutual funds - AVEEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Avantis Investors, while NEAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Needham. Over the past 5 years, AVEEX returned 8.62%/yr vs 21.13%/yr for NEAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEEX charges 0.33%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности AVEEX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEEX показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 44.90%.
AVEEX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
NEAIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- 31.04%
- С начала года
- 44.90%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEEX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 18.55% | 32.09% | 7.68% | 15.15% | -18.15% | 5.21% | 15.72% | 7.38% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 44.90% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 7.29% |
Correlation
The correlation between AVEEX and NEAIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between AVEEX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEEX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
AVEEX
NEAIX
Сравнение AVEEX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEEX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.66 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.68 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEEX и NEAIX
Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEEX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -35.93% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -13.98% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -28.21% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -35.93% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -12.83% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.56% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEEX и NEAIX
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 9.35%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEEX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 12.58% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 24.82% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 29.45% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 25.39% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 24.93% | -5.83% |
Сравнение комиссий AVEEX и NEAIX
AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEEX и NEAIX
Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности NEAIX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.50% | 2.93% | 3.51% | 3.48% | 1.92% | 1.52% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.39% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
AVEEX and NEAIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (12.58%) compared to AVEEX (9.35%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEEX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор