PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и EMPTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий AVEEX и EMPTX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.84

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.42

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.35

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVEEX и EMPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и EMPTX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и EMPTX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-46.03%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-14.50%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-41.73%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-11.81%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-18.72%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.94%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и EMPTX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

9.66%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.96%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.98%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

18.90%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

19.24%

-0.60%