PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с AVUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с AVUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и AVUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у AVUSX с доходностью 0.05%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Avantis U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX

Сравнение комиссий AVEEX и AVUSX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUSX в 0.15%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXAVUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.18

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.74

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.74

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

8.68

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. AVUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AVUSX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXAVUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVEEX и AVUSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVUSX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AVUSX в 2.64%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVUSX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, примерно равная максимальной просадке AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXAVUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-36.23%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.92%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.62%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-4.99%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-5.41%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.59%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVUSX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXAVUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.14%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.60%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.57%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.34%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

21.12%

-2.48%