PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с OAEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

AVEE и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и OAEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.04%26.67%0.43%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 10.04%.

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.01%
С начала года
10.04%
6 месяцев
16.93%
1 год
39.74%
3 года*
13.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с CGNG

Сравнение комиссий AVEE и OAEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.38

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.75

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

11.47

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVEE и OAEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и OAEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности OAEM в 0.70%

TTM2025202420232022
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и OAEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.05%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.63%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-10.96%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.95%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.50%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и OAEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.64%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

12.07%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

17.78%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

22.48%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.01%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.01%

-2.99%