PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с FTHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

AVEE и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и FTHF

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 15.23%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DEHPFTHF с DIEM

Сравнение комиссий AVEE и FTHF

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.43

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.02

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.77

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

13.66

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.43

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между AVEE и FTHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и FTHF

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FTHF в 3.91%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и FTHF

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.36%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.31%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.62%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.35%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.69%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и FTHF

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

13.67%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

20.74%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

31.47%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

24.24%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

24.24%

-8.22%