PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с FTHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVEE is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 104.83% for FTHF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 49.58%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
-1.10%
1 месяц
10.33%
С начала года
49.58%
6 месяцев
58.75%
1 год
104.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и FTHF

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		49.58%65.30%-8.14%13.24%

Correlation

The correlation between AVEE and FTHF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between AVEE and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и FTHF

Секторы
AVEE
FTHF

Технологии

22.5%
40.7%

Промышленность

18.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.6%

Сырьевые материалы

9.5%
10.3%

Финансовые услуги

9.3%
27.7%

Здравоохранение

6.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Недвижимость

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.0%

Энергетика

2.2%
7.2%

Технологии

AVEE
22.5%
FTHF
40.7%

Промышленность

AVEE
18.2%
FTHF
6.2%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
FTHF
0.6%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
FTHF
10.3%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
FTHF
27.7%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
FTHF
0.5%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
FTHF
3.4%

Недвижимость

AVEE
4.2%
FTHF

-

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
FTHF
2.5%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
FTHF
1.0%

Энергетика

AVEE
2.2%
FTHF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с DIEMFTHF с FEMR

Доходность на риск

AVEE vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.22

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.74

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.46

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

18.16

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.22

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.84

-0.77

Просадки

Сравнение просадок AVEE и FTHF

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.36%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-16.31%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.91%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.21%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.79%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и FTHF

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

11.97%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

24.52%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

32.79%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

25.44%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.44%

-8.83%

Сравнение комиссий AVEE и FTHF

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и FTHF

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FTHF в 3.01%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.01%4.40%3.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and FTHF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (11.97%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 104.83% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 104.83% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор