PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

AVEE и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EVLU

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%0.57%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 4.90%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMGEVLU с ECOW

Сравнение комиссий AVEE и EVLU

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.94

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.57

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.96

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.82

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.50

-0.64

Корреляция

Корреляция между AVEE и EVLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EVLU

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EVLU в 4.96%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EVLU

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.17%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.13%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.91%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.60%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EVLU

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.08%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.75%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.02%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.02%

-3.00%