Сравнение AVEE с EVLU
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 47.78% for EVLU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 24.58%.
AVEE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 18.23%
- С начала года
- 24.58%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 5.89% | 19.80% | -1.37% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 24.58% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between AVEE and EVLU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between AVEE and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
AVEE
EVLU
Сравнение AVEE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.72 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.64 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и EVLU
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -17.17% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.90% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -9.15% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.65% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.12% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и EVLU
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеют волатильность 6.53% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.56% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 18.30% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 20.66% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.40% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.40% | -3.13% |
Сравнение комиссий AVEE и EVLU
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и EVLU
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности EVLU в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.90% | 5.20% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and EVLU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (6.56%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 47.78% vs 8.82% for AVEE. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 47.78% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
EVLU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.34% for AVEE.
AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EVLU is Emerging Markets Equities. AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор