Сравнение AVEE с EMKT
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 26.82%.
AVEE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 10.25% | -1.30% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 26.82% | -1.26% |
Correlation
The correlation between AVEE and EMKT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. EMKT — Ранг доходности на риск
AVEE
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVEE c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и EMKT
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -14.21% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.55% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.12% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 24.57% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 24.57% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 24.57% | -7.38% |
Сравнение комиссий AVEE и EMKT
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и EMKT
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности EMKT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and EMKT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
AVEE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Avantis and Lazard. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор