PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

AVEE и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%-1.37%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий AVEE и EMEQ

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.78

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.27

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.68

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

18.73

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.78

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.88

-1.02

Корреляция

Корреляция между AVEE и EMEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EMEQ

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EMEQ

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-19.99%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-17.91%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-12.88%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.09%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.47%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EMEQ

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.38%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

23.91%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

29.87%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

27.51%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

27.51%

-11.49%