PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 154.82% for EMEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и EMEQ

2026 (YTD)20252024
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%-1.37%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between AVEE and EMEQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between AVEE and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и EMEQ

Секторы
AVEE
EMEQ

Технологии

22.5%
56.6%

Промышленность

18.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.2%

Сырьевые материалы

9.5%
1.8%

Финансовые услуги

9.3%
11.1%

Здравоохранение

6.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.9%

Недвижимость

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
5.7%

Энергетика

2.2%
7.0%

Технологии

AVEE
22.5%
EMEQ
56.6%

Промышленность

AVEE
18.2%
EMEQ
5.8%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
EMEQ
8.2%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
EMEQ
1.8%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
EMEQ
11.1%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
EMEQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
EMEQ
2.9%

Недвижимость

AVEE
4.2%
EMEQ

-

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
EMEQ

-

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
EMEQ
5.7%

Энергетика

AVEE
2.2%
EMEQ
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

AVEE vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
4.85

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
5.00

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

8.70

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

34.77

-26.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

4.85

-3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.87

-1.81

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EMEQ

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-19.99%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-17.91%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.05%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.97%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.47%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EMEQ

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

15.07%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

28.60%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

32.17%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

29.97%

-13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

29.97%

-13.36%

Сравнение комиссий AVEE и EMEQ

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EMEQ

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and EMEQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: Avantis and Nomura. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор