Сравнение AVEE с BBEM
AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 30.99% for BBEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 16.20%.
AVEE
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.96%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEE и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 5.89% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 16.20% | 32.43% | 5.61% | 6.73% |
Correlation
The correlation between AVEE and BBEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between AVEE and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEE vs. BBEM — Ранг доходности на риск
AVEE
BBEM
Сравнение AVEE c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.37 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 7.96 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEE и BBEM
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -17.42% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.12% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -10.28% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.76% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и BBEM
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.53%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEE | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.82% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 21.38% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.26% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.69% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.69% | -1.42% |
Сравнение комиссий AVEE и BBEM
AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и BBEM
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BBEM в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.34% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.99% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
AVEE and BBEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBEM has higher volatility (9.82%) compared to AVEE (6.53%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs BBEM's -17.42%.
On 1-year performance, BBEM leads with 30.99% vs 8.82% for AVEE. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBEM has performed better with a 30.99% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
BBEM has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.34% for AVEE.
AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.15% for BBEM.
BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEE и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор