PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с BBEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

AVEE и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и BBEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		3.37%32.43%5.61%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BBEM с доходностью 3.37%.

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.69%
С начала года
3.37%
6 месяцев
6.61%
1 год
31.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий AVEE и BBEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.19

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.40

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

9.19

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVEE и BBEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и BBEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BBEM в 5.64%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.64%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и BBEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.42%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.12%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-10.18%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.81%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и BBEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.64%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.05%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

14.71%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

19.81%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.70%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.70%

-0.68%