PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 33.34% for AVUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 14.52%, а AVUS немного выше – 15.06%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVUS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%12.33%

Correlation

The correlation between AVEE and AVUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between AVEE and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVUS

Секторы
AVEE
AVUS

Технологии

22.5%
27.5%

Промышленность

18.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.8%

Сырьевые материалы

9.5%
2.7%

Финансовые услуги

9.3%
15.2%

Здравоохранение

6.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Недвижимость

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.8%

Энергетика

2.2%
7.4%

Технологии

AVEE
22.5%
AVUS
27.5%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVUS
11.8%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVUS
2.7%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVUS
4.4%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVUS
2.5%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVUS
9.8%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVUS
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVEE vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.76

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.76

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.27

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

19.43

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.76

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.80

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVUS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-37.04%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-7.85%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.09%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.72%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVUS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

2.87%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

9.01%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

12.14%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.29%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.84%

-4.23%

Сравнение комиссий AVEE и AVUS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVUS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 33.34% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 33.34% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.90% for AVUS.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор