PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVGV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. AVEE is passively managed, while AVGV is actively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 30.86% for AVGV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.21%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.54%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
11.80%
С начала года
17.21%
1 год
30.86%
3 года*
19.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.21%22.57%11.26%13.00%

Correlation

The correlation between AVEE and AVGV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between AVEE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVGV

Секторы
AVEE
AVGV

Технологии

24.9%
12.1%

Промышленность

18.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.7%

Сырьевые материалы

9.9%
7.2%

Финансовые услуги

9.7%
21.3%

Здравоохранение

6.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.2%

Недвижимость

4.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Энергетика

2.0%
12.4%

Технологии

AVEE
24.9%
AVGV
12.1%

Промышленность

AVEE
18.9%
AVGV
16.2%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
AVGV
14.7%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
AVGV
7.2%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
AVGV
21.3%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
AVGV
5.2%

Недвижимость

AVEE
4.5%
AVGV
0.7%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
AVGV
5.0%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
AVGV
0.7%

Энергетика

AVEE
2.0%
AVGV
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVEE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.35

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.30

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.82

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

14.67

-12.33

AVEE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVGV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.03%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.12%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-1.37%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.25%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.11%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVGV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.79%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

10.35%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

13.22%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.90%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.90%

+2.37%

Сравнение комиссий AVEE и AVGV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVGV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVGV в 1.63%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.63%1.98%2.32%1.14%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVGV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.53%) compared to AVGV (2.79%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 30.86% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 30.86% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.63% for AVGV.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор