PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVEE и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVEE и AVGV

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.40

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.39

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.28

-0.42

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVGV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVGV

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVGV

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-17.03%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.09%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.95%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.39%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.76%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVGV

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.49%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.17%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.72%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.09%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.09%

+0.93%