Сравнение AVEAX с VSNGX

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVEAX и VSNGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и VSNGX.

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.