PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.81%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%64.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

AVEAX

1 день
-2.00%
1 месяц
-8.29%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-9.88%
1 год
10.39%
3 года*
13.11%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMXAVEAX с RIPIX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий AVEAX и FSMAX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

AVEAX
Ave Maria Focused Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.91

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.40

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

5.70

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между AVEAX и FSMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и FSMAX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и FSMAX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-50.55%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.64%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-36.31%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-7.18%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-12.29%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

3.57%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и FSMAX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.01%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.51%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

23.00%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.36%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

30.21%

-8.12%