Сравнение AVDVX с HRIIX

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRIIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDVX и HRIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и HRIIX.

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 7.64%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.