PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и ARTJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий AVDVX и ARTJX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.07

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.55

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.34

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

4.81

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.07

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.00

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVDVX и ARTJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и ARTJX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и ARTJX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-64.43%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.10%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-37.04%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-9.81%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.31%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и ARTJX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.01%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.58%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.76%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.82%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.38%

+2.09%