Сравнение AVDV с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
AVDV и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и ZPRV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и ZPRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 3.92% | 16.27% | 7.55% | 22.88% | -10.52% | 36.39% | 7.74% | 9.73% |
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью 3.92%.
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
ZPRV.DE
- 1 день
- -13.52%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и ZPRV.DE
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Доходность на риск
AVDV vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск
AVDV
ZPRV.DE
Сравнение AVDV c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | ZPRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 0.88 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.42 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.24 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.58 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 13.00 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.88 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и ZPRV.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и ZPRV.DE
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и ZPRV.DE
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ZPRV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -46.04% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -13.13% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.14% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -13.13% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.47% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.42% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и ZPRV.DE
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 7.51%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | ZPRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 22.46% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 24.28% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 30.13% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 23.62% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 24.20% | -4.44% |