Сравнение AVDV с DXIV

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 5.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDV и DXIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DXIV в 2.41%

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DXIV.

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.