Сравнение AVAV с CRSP
AVAV (AeroVironment, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between AVAV and CRSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
CRSP:
$4.78B
AVAV:
-$4.63
CRSP:
-$6.24
AVAV:
6.94
CRSP:
1.11K
AVAV:
1.95
CRSP:
2.64
AVAV:
$1.19B
CRSP:
$4.10M
AVAV:
$104.63M
CRSP:
-$171.17M
AVAV:
-$242.06M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. CRSP — Ранг доходности на риск
AVAV
CRSP
Сравнение AVAV c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.81 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и CRSP
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -85.11% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -42.25% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -64.91% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -80.68% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -76.29% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -49.24% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 25.51% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и CRSP
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 18.22% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 43.62% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 62.44% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 60.65% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 64.35% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и CRSP
Ни AVAV, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and CRSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CRSP (18.22%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор