PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с AVERX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both mutual funds - AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis, while AVERX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500® Index. Over the past year, AVALX returned 49.94% vs 12.79% for AVERX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у AVERX с доходностью 11.43%.

AVALX

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.29%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.24%
1 год
49.94%
3 года*
30.46%
5 лет*
20.66%
10 лет*
19.80%

AVERX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
9.66%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и AVERX

2026 (YTD)2025
AVALX
Aegis Value Fund		12.78%45.69%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		11.43%0.37%

Correlation

The correlation between AVALX and AVERX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between AVALX and AVERX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с TORYXAVERX с COPLX

Доходность на риск

AVALX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVALXAVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.68

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.05

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.00

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

2.70

+16.43

AVALX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AVERX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и AVERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVALX и AVERX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки AVERX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и AVERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-13.31%

-60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-13.31%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-13.31%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-5.94%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.91%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и AVERX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.22%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.63%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.50%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

18.89%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

18.89%

+3.29%

Сравнение комиссий AVALX и AVERX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и AVERX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVERX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.07%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.37%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and AVERX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (5.64%) compared to AVERX (5.22%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs AVERX's -13.31%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и AVERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор