PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с AVERX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и AVERX

2026 (YTD)2025
AVALX
Aegis Value Fund		16.01%44.91%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.45%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.45%.

AVALX

1 день
0.04%
1 месяц
-2.41%
С начала года
16.01%
6 месяцев
25.92%
1 год
77.74%
3 года*
28.69%
5 лет*
25.44%
10 лет*
21.90%

AVERX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
18.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с FDETXAVERX с MDDAX

Сравнение комиссий AVALX и AVERX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

AVALX
Aegis Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

AVALX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между AVALX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и AVERX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.02%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и AVERX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-11.33%

-62.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-7.85%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-5.41%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

19.24%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

19.24%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.24%

+3.08%