Сравнение AVALX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 21.84% против 9.48% соответственно.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и ARSMX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
AVALX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
AVALX
ARSMX
Сравнение AVALX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 0.04 | +3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 0.18 | +3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | -0.07 | +5.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | -0.21 | +27.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 0.04 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.23 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и ARSMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и ARSMX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и ARSMX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -51.75% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -12.25% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -19.34% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -42.96% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -9.05% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -8.12% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.07% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и ARSMX
Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.00% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 11.20% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.48% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.88% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.60% | +2.73% |