Сравнение AVAH с CNEQ
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) is a stock, while CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, AVAH returned 22.60% vs 49.78% for CNEQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.72%.
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
CNEQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 75.77% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 19.72% | 33.61% | 28.84% |
Correlation
The correlation between AVAH and CNEQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
AVAH
CNEQ
Сравнение AVAH c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.59 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 8.16 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.22 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.51 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и CNEQ
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -27.58% | -67.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -19.30% | -20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -0.91% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -4.89% | -58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 6.12% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и CNEQ
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 6.55% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 17.19% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 22.51% | +45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.19% | 26.62% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 26.62% | +51.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и CNEQ
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.44% | 0.52% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AVAH and CNEQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (16.90%) compared to CNEQ (6.55%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs CNEQ's -27.58%.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор