Сравнение AVAH с HCAT
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and HCAT (Health Catalyst, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, HCAT in Health Information Services. Over the past 5 years, AVAH returned -10.89%/yr vs -52.18%/yr for HCAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и HCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность -17.01%, что значительно выше, чем у HCAT с доходностью -44.35%.
AVAH
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -17.01%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 72.98%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
HCAT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -51.10%
- 1 год
- -67.08%
- 3 года*
- -51.97%
- 5 лет*
- -52.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и HCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -17.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
HCAT Health Catalyst, Inc. | -44.35% | -66.20% | -23.65% | -12.89% | -73.17% | -30.00% |
Correlation
The correlation between AVAH and HCAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.51B
HCAT:
$96.55M
AVAH:
$1.20
HCAT:
-$3.74
AVAH:
0.58
HCAT:
0.31
AVAH:
6.27
HCAT:
0.70
AVAH:
$2.52B
HCAT:
$302.48M
AVAH:
$823.98M
HCAT:
$103.36M
AVAH:
$306.37M
HCAT:
-$85.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. HCAT — Ранг доходности на риск
AVAH
HCAT
Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAH | HCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.88 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.50 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAH | HCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.87 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.77 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.60 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AVAH и HCAT
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке HCAT в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | HCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -98.30% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -76.05% | +36.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -93.04% | +51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.76% | -98.30% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -97.73% | +50.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -62.45% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 44.81% | -22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и HCAT
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 16.90%, в то время как у Health Catalyst, Inc. (HCAT) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | HCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 24.51% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 59.07% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 77.33% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.19% | 68.07% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 65.55% | +12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и HCAT
Ни AVAH, ни HCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAH and HCAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAT has higher volatility (24.51%) compared to AVAH (16.90%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs HCAT's -98.30%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и HCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор