Сравнение AVAH с HCAT
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and HCAT (Health Catalyst, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AVAH in Medical Care Facilities, HCAT in Health Information Services. Over the past 5 years, AVAH returned -8.38%/yr vs -50.21%/yr for HCAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и HCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HCAT с доходностью -26.36%.
AVAH
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 68.38%
- 3 года*
- 64.27%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- —
HCAT
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 36.43%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -25.11%
- 1 год
- -53.00%
- 3 года*
- -46.60%
- 5 лет*
- -50.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAH и HCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.37% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
HCAT Health Catalyst, Inc. | -26.36% | -66.20% | -23.65% | -12.89% | -73.17% | -29.78% |
Correlation
The correlation between AVAH and HCAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AVAH:
$1.82B
HCAT:
$127.76M
AVAH:
$1.20
HCAT:
-$3.74
AVAH:
0.71
HCAT:
0.41
AVAH:
7.59
HCAT:
0.92
AVAH:
$2.52B
HCAT:
$302.48M
AVAH:
$823.98M
HCAT:
$103.36M
AVAH:
$306.37M
HCAT:
-$85.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. HCAT — Ранг доходности на риск
AVAH
HCAT
Сравнение AVAH c HCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Health Catalyst, Inc. (HCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | HCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.70 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.16 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и HCAT
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке HCAT в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и HCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | HCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -98.30% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -75.64% | +36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.40% | -93.04% | +51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.66% | -98.29% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.38% | -97.00% | +60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.46% | -62.67% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 45.90% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и HCAT
Текущая волатильность для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) составляет 13.53%, в то время как у Health Catalyst, Inc. (HCAT) волатильность равна 43.30%. Это указывает на то, что AVAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | HCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 43.30% | -29.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.79% | 71.96% | -39.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.20% | 90.92% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.25% | 71.51% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 67.96% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и HCAT
Ни AVAH, ни HCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и HCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Health Catalyst, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAH and HCAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCAT has higher volatility (43.30%) compared to AVAH (13.53%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs HCAT's -98.30%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и HCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор