PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.08% соответственно.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий AUXFX и YAFFX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.58

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.76

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.65

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

2.29

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между AUXFX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и YAFFX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и YAFFX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-43.80%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-17.08%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-21.31%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-30.62%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-7.31%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.24%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.85%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и YAFFX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.00%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

21.56%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

22.92%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

17.86%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.40%

-1.20%