PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с OANMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с OANMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и OANMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и OANMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.76%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%16.99%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, AUXFX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.76%.

AUXFX

1 день
0.03%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.02%
1 год
12.03%
3 года*
12.46%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.61%

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Oakmark Fund Institutional Class

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с FDETXAUXFX с VALAXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX

Сравнение комиссий AUXFX и OANMX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

AUXFX vs. OANMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c OANMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXOANMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.53

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.86

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.74

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

2.92

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. OANMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа OANMX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и OANMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXOANMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между AUXFX и OANMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и OANMX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности OANMX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и OANMX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и OANMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXOANMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-40.08%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.41%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-23.55%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.25%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.62%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.39%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и OANMX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.22%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXOANMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.19%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

10.34%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.76%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

18.34%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.78%

-5.59%