PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUTO.L с NOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUTO.L с NOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUTO.L (Auto Trader Group plc) and NOVT (Novanta Inc.) are both stocks. AUTO.L operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NOVT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, AUTO.L returned 2.50%/yr vs 27.23%/yr for NOVT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUTO.L и NOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Novanta Inc. (NOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUTO.L торгуется в GBp, в то время как NOVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUTO.L показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у NOVT с доходностью 39.31%. За последние 10 лет акции AUTO.L уступали акциям NOVT по среднегодовой доходности: 2.50% против 27.23% соответственно.

AUTO.L

1 день
3.35%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-21.11%
6 месяцев
-23.96%
1 год
-41.38%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
2.50%

NOVT

1 день
-1.10%
1 месяц
25.95%
С начала года
39.31%
6 месяцев
39.63%
1 год
31.62%
3 года*
-2.22%
5 лет*
4.58%
10 лет*
27.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUTO.L и NOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUTO.L
Auto Trader Group plc		-21.11%-25.07%11.27%41.99%-29.20%25.15%0.64%32.52%30.75%-12.50%
NOVT
Novanta Inc.		39.31%-27.66%-7.70%17.75%-13.78%50.57%29.75%35.04%33.47%117.51%

Correlation

The correlation between AUTO.L and NOVT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.16

The correlation between AUTO.L and NOVT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUTO.L:

£3.90B

NOVT:

$6.80B

EPS

AUTO.L:

£0.67

NOVT:

$1.41

Коэффициент P/E

AUTO.L:

6.88

NOVT:

116.75

Коэффициент PEG

AUTO.L:

0.96

NOVT:

32.56

Коэффициент P/S

AUTO.L:

3.23

NOVT:

6.24

Коэффициент P/B

AUTO.L:

9.58

NOVT:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

AUTO.L:

£1.23B

NOVT:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUTO.L:

£924.60M

NOVT:

$444.51M

EBITDA (12 мес.)

AUTO.L:

£807.60M

NOVT:

$150.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auto Trader Group plc

Novanta Inc.

Часто сравнивают с AUTO.L:
AUTO.L с AG1.DEAUTO.L с BRK-BAUTO.L с AEISAUTO.L с SAUTO.L с GTLBAUTO.L с TTEKAUTO.L с AAON
Часто сравнивают с NOVT:
NOVT с APRTNOVT с RBCNOVT с APHNOVT с BEPCNOVT с IPGPNOVT с BKNGNOVT с GTLB

Доходность на риск

AUTO.L vs. NOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUTO.L
Ранг доходности на риск AUTO.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTO.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTO.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTO.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTO.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTO.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOVT
Ранг доходности на риск NOVT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUTO.L c NOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auto Trader Group plc (AUTO.L) и Novanta Inc. (NOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUTO.LNOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.58
0.66

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.22

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.16

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.19

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.51

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUTO.L vs. NOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUTO.L на текущий момент составляет -1.58, что ниже коэффициента Шарпа NOVT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUTO.L и NOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUTO.LNOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.58

0.66

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.12

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.75

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AUTO.L и NOVT

Максимальная просадка AUTO.L за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки NOVT в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTO.L и NOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUTO.LNOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-48.63%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.20%

-26.75%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-48.63%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-48.63%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.25%

-48.63%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.63%

-15.13%

-33.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-11.56%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.57%

12.64%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AUTO.L и NOVT

Текущая волатильность для Auto Trader Group plc (AUTO.L) составляет 13.79%, в то время как у Novanta Inc. (NOVT) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что AUTO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUTO.LNOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

16.01%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

32.21%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

48.00%

-21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

38.72%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

38.70%

-10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUTO.L и NOVT

Дивидендная доходность AUTO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как NOVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUTO.L
Auto Trader Group plc		2.37%1.81%1.21%1.16%2.11%0.68%0.40%1.13%1.30%1.47%0.37%
NOVT
Novanta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUTO.L и NOVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auto Trader Group plc и Novanta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
306.60M
257.71M
(AUTO.L) Общая выручка
(NOVT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AUTO.L значения в GBp, NOVT значения в USD

Сравнение рентабельности AUTO.L и NOVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Auto Trader Group plc и Novanta Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.0%
44.1%
Активы портфеля
AUTO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о валовой прибыли в 233.00M при выручке в 306.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

NOVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

AUTO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила об операционной прибыли в 190.60M при выручке в 306.60M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

NOVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

AUTO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Auto Trader Group plc сообщила о чистой прибыли в 143.00M при выручке в 306.60M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

NOVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

AUTO.L and NOVT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUTO.L и NOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор