Сравнение AUST.AX с DHHF.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AUST.AX returned 1.88%/yr vs 9.93%/yr for DHHF.AX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for DHHF.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и DHHF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DHHF.AX с доходностью 4.23%.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
DHHF.AX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUST.AX и DHHF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | -1.25% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 4.23% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and DHHF.AX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between AUST.AX and DHHF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. DHHF.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
DHHF.AX
Сравнение AUST.AX c DHHF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | DHHF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.23 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.27 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и DHHF.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки DHHF.AX в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и DHHF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -28.54% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.03% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -13.49% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -17.30% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.58% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.11% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.33% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и DHHF.AX
BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHHF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | DHHF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.16% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 9.68% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.13% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 13.11% | -2.90% |
Сравнение комиссий AUST.AX и DHHF.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DHHF.AX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и DHHF.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DHHF.AX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.02% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and DHHF.AX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHHF.AX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHHF.AX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while DHHF.AX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.19% for DHHF.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и DHHF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор