Сравнение AUST.AX с NDQ.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AUST.AX is actively managed, while NDQ.AX is passively managed. Over the past 10 years, AUST.AX returned 3.48%/yr vs 21.14%/yr for NDQ.AX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции AUST.AX уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 3.48% против 21.14% соответственно.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам AUST.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -6.77% | 7.12% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and NDQ.AX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
NDQ.AX
Сравнение AUST.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.00 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.52 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -30.79% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -15.17% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -21.27% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -30.79% | +18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -30.79% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.54% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.85% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 6.10% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) составляет 2.34%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.06% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 12.07% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 15.40% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 19.19% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 19.17% | -8.96% |
Сравнение комиссий AUST.AX и NDQ.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while NDQ.AX is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор