Сравнение AUST.AX с EX20.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. AUST.AX is actively managed, while EX20.AX is passively managed. Over the past 5 years, AUST.AX returned 1.88%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUST.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -6.77% | 7.12% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and EX20.AX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between AUST.AX and EX20.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
EX20.AX
Сравнение AUST.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.23 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.52 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и EX20.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -39.55% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -16.84% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -16.84% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -18.65% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -11.74% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.38% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 7.60% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и EX20.AX
Текущая волатильность для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) составляет 2.34%, в то время как у Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 4.19% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 13.82% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 16.52% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 15.01% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 15.89% | -5.68% |
Сравнение комиссий AUST.AX и EX20.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EX20.AX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и EX20.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EX20.AX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and EX20.AX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while EX20.AX is Australian Equities. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор