Сравнение AUST.AX с A200.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. AUST.AX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past 5 years, AUST.AX returned 1.88%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUST.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -4.10% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and A200.AX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.74 |
The correlation between AUST.AX and A200.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
A200.AX
Сравнение AUST.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.22 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и A200.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -35.55% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.40% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -13.22% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -14.79% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.22% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.25% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.63% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и A200.AX
BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеют волатильность 2.34% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.73% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 11.97% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.62% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 15.17% | -4.96% |
Сравнение комиссий AUST.AX и A200.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и A200.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and A200.AX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор