Сравнение AUST.AX с QOZ.AX
AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. AUST.AX is actively managed, while QOZ.AX is passively managed. Over the past 10 years, AUST.AX returned 3.48%/yr vs 8.87%/yr for QOZ.AX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUST.AX charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for QOZ.AX.
Доходность
Сравнение доходности AUST.AX и QOZ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUST.AX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции AUST.AX уступали акциям QOZ.AX по среднегодовой доходности: 3.48% против 8.87% соответственно.
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам AUST.AX и QOZ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -6.77% | 7.12% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 17.17% | -0.13% | 18.60% | -5.96% | 9.73% |
Correlation
The correlation between AUST.AX and QOZ.AX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between AUST.AX and QOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUST.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск
AUST.AX
QOZ.AX
Сравнение AUST.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUST.AX | QOZ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.63 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.10 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUST.AX и QOZ.AX
Максимальная просадка AUST.AX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUST.AX и QOZ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUST.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -37.05% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.60% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -13.67% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.58% | -14.87% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -37.05% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.86% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.61% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.45% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUST.AX и QOZ.AX
Текущая волатильность для BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) составляет 2.34%, в то время как у BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что AUST.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUST.AX | QOZ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.54% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 9.40% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 11.90% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.87% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 14.68% | -4.47% |
Сравнение комиссий AUST.AX и QOZ.AX
AUST.AX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QOZ.AX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUST.AX и QOZ.AX
Дивидендная доходность AUST.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QOZ.AX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
AUST.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QOZ.AX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QOZ.AX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AUST.AX.
AUST.AX is categorized as Australia Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for AUST.AX and 0.40% for QOZ.AX.
Подберите оптимальное распределение для AUST.AX и QOZ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор