Сравнение AUSF с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
AUSF и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 2.64% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 5.27%, а NIXT немного ниже – 5.21%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и NIXT
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AUSF vs. NIXT — Ранг доходности на риск
AUSF
NIXT
Сравнение AUSF c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.99 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и NIXT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и NIXT
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NIXT в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и NIXT
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -27.75% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.77% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.25% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.43% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.36% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и NIXT
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.49% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 15.59% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 26.04% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 23.76% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.76% | -4.52% |