PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AURA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AURA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aura Biosciences, Inc. (AURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AURA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Biosciences, Inc. (AURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AURA и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
AURA
Aura Biosciences, Inc.		22.94%-33.70%-7.22%-15.62%-38.16%14.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, AURA показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AURA

1 день
0.15%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.94%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.17%
3 года*
-10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Biosciences, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AURA:
AURA с BCAB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AURA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AURA
Ранг доходности на риск AURA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AURA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AURA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AURA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AURA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AURA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.55

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.31

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AURA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AURA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AURA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между AURA и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AURA и VOO

AURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AURA
Aura Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AURA и VOO

Максимальная просадка AURA за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AURA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AURAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-33.99%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.26%

-11.98%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.08%

-5.55%

-67.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-3.72%

-54.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

2.55%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AURA и VOO

Aura Biosciences, Inc. (AURA) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AURAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.01%

5.34%

+13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.09%

9.47%

+30.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.29%

18.11%

+43.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.88%

16.82%

+53.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.88%

17.99%

+51.89%