Сравнение AURA с BCAB
AURA (Aura Biosciences, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, AURA returned -17.70%/yr vs -73.06%/yr for BCAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AURA и BCAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AURA показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -87.70%.
AURA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- -17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAB
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -87.70%
- 6 месяцев
- -91.77%
- 1 год
- -85.28%
- 3 года*
- -73.06%
- 5 лет*
- -72.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AURA и BCAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA Aura Biosciences, Inc. | 24.77% | -33.70% | -7.22% | -15.62% | -38.16% | 14.73% |
BCAB BioAtla, Inc. | -87.70% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -32.84% |
Correlation
The correlation between AURA and BCAB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AURA:
-$1.79
BCAB:
-$1.10
AURA:
$0.00
BCAB:
$0.00
AURA:
-$574.00K
BCAB:
-$12.46M
AURA:
-$115.85M
BCAB:
-$67.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AURA vs. BCAB — Ранг доходности на риск
AURA
BCAB
Сравнение AURA c BCAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AURA | BCAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.90 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.44 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.64 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.58 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AURA и BCAB
Максимальная просадка AURA за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки BCAB в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AURA и BCAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -99.90% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.26% | -94.43% | +63.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.24% | -98.27% | +35.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.68% | -99.90% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.02% | -84.78% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 59.31% | -43.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AURA и BCAB
Текущая волатильность для Aura Biosciences, Inc. (AURA) составляет 10.73%, в то время как у BioAtla, Inc. (BCAB) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что AURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 24.32% | -13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 100.75% | -60.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 133.57% | -76.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 118.76% | -49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 115.37% | -45.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AURA и BCAB
Ни AURA, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AURA и BCAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Biosciences, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AURA and BCAB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (24.32%) compared to AURA (10.73%). In terms of maximum drawdown, AURA dropped -80.31% vs BCAB's -99.90%.
AURA currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AURA и BCAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор