PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUNYX с TAIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
6.33%
AUNYX
TAIAX

Доходность по периодам

С начала года, AUNYX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.56% соответственно.


AUNYX

С начала года

3.39%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

2.27%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

3.27%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

TAIAX

С начала года

11.59%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

6.33%

1 год

17.17%

5 лет (среднегодовая)

6.81%

10 лет (среднегодовая)

6.56%

Основные характеристики


AUNYXTAIAX
Коэф-т Шарпа2.393.07
Коэф-т Сортино3.984.48
Коэф-т Омега1.541.59
Коэф-т Кальмара2.463.74
Коэф-т Мартина16.0121.07
Индекс Язвы0.36%0.82%
Дневная вол-ть2.41%5.60%
Макс. просадка-14.11%-21.42%
Текущая просадка-0.43%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUNYX и TAIAX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.


AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
График комиссии AUNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AUNYX и TAIAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUNYX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUNYX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.393.07
Коэффициент Сортино AUNYX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.984.48
Коэффициент Омега AUNYX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.59
Коэффициент Кальмара AUNYX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.463.74
Коэффициент Мартина AUNYX, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.0121.07
AUNYX
TAIAX

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
3.07
AUNYX
TAIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и TAIAX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности TAIAX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
2.69%2.44%1.66%1.66%2.38%2.50%2.64%2.13%2.01%1.92%1.49%1.45%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.21%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и TAIAX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.11%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.90%
AUNYX
TAIAX

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и TAIAX

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 0.73%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.73%
1.44%
AUNYX
TAIAX