PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AUNYX с TAIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AUNYXTAIAX
Дох-ть с нач. г.2.69%11.72%
Дох-ть за 1 год5.86%20.61%
Дох-ть за 3 года1.17%4.69%
Дох-ть за 5 лет3.18%6.95%
Дох-ть за 10 лет2.52%6.65%
Коэф-т Шарпа2.483.66
Коэф-т Сортино4.035.45
Коэф-т Омега1.551.74
Коэф-т Кальмара1.882.80
Коэф-т Мартина16.9326.97
Индекс Язвы0.36%0.77%
Дневная вол-ть2.43%5.70%
Макс. просадка-14.10%-21.42%
Текущая просадка-1.10%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AUNYX и TAIAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUNYX и TAIAX

С начала года, AUNYX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
6.59%
AUNYX
TAIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUNYX и TAIAX

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.


AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
График комиссии AUNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AUNYX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUNYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUNYX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUNYX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUNYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUNYX, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93
TAIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 26.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.97

Сравнение коэффициента Шарпа AUNYX и TAIAX

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа TAIAX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
3.66
AUNYX
TAIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUNYX и TAIAX

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TAIAX в 2.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AUNYX
AB Municipal Bond Inflation Strategy
2.49%2.44%1.66%1.66%2.38%2.50%2.64%2.13%2.01%1.92%1.49%1.45%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.21%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%

Просадки

Сравнение просадок AUNYX и TAIAX

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-0.78%
AUNYX
TAIAX

Волатильность

Сравнение волатильности AUNYX и TAIAX

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 0.96%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
1.54%
AUNYX
TAIAX