Сравнение AUNYX с AGRFX

С начала года, AUNYX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции AUNYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 3.00% против 14.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUNYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUNYX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUNYX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AUNYX и AGRFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%

Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и AGRFX.

Текущая волатильность для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) составляет 1.10%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.