PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 105.58% for UFO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и UFO

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%11.86%

Correlation

The correlation between AUMI and UFO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов AUMI и UFO

Секторы
AUMI
UFO

Сырьевые материалы

99.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
24.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.3%
UFO

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
UFO
24.5%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

UFO

-

Энергетика

AUMI

-

UFO

-

Финансовые услуги

AUMI

-

UFO
0.0%

Здравоохранение

AUMI

-

UFO

-

Промышленность

AUMI

-

UFO
45.8%

Недвижимость

AUMI

-

UFO

-

Технологии

AUMI

-

UFO
27.8%

Коммунальные услуги

AUMI

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

AUMI vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.58

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.06

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.58

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

14.05

-11.24

AUMI vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и UFO

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-50.33%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-22.94%

-16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-21.95%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-21.80%

+14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

7.46%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и UFO

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 17.47%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

20.43%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

34.11%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

40.69%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

30.59%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

31.16%

+11.08%

Сравнение комиссий AUMI и UFO

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и UFO

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and UFO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 105.58% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 105.58% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

AUMI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.31% for UFO.

AUMI is categorized as Gold, while UFO is Global Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Themes and ProcureAM. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор