Сравнение AUMI с HYPD
AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while HYPD (Hyperion DeFi, Inc) is a stock. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 11.48% for HYPD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и HYPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно выше, чем у HYPD с доходностью -23.60%.
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYPD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -24.86%
- С начала года
- -23.60%
- 6 месяцев
- -21.84%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- -77.20%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и HYPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | -23.60% | -69.52% | -92.98% | 17.85% |
Correlation
The correlation between AUMI and HYPD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. HYPD — Ранг доходности на риск
AUMI
HYPD
Сравнение AUMI c HYPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Hyperion DeFi, Inc (HYPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | HYPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.02 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.03 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и HYPD
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки HYPD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и HYPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -99.89% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -84.22% | +44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.51% | -99.66% | +66.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -70.74% | +63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 65.82% | -52.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и HYPD
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 17.47%, в то время как у Hyperion DeFi, Inc (HYPD) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | HYPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 30.51% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 81.42% | -40.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 221.55% | -172.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 144.54% | -102.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 123.93% | -81.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и HYPD
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как HYPD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and HYPD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYPD has higher volatility (30.51%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs HYPD's -99.89%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и HYPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор