PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с ESGB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. AUMI is passively managed, while ESGB is actively managed. Over the past year, AUMI returned 38.95% vs 5.08% for ESGB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у ESGB с доходностью 0.74%.

AUMI

1 день
-8.58%
1 месяц
-17.51%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-7.45%
1 год
38.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и ESGB

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-13.05%164.18%30.61%4.25%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%2.00%

Correlation

The correlation between AUMI and ESGB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов AUMI и ESGB

Секторы
AUMI
ESGB

Сырьевые материалы

99.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
ESGB

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
ESGB

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

ESGB

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

ESGB

-

Энергетика

AUMI

-

ESGB

-

Финансовые услуги

AUMI

-

ESGB
0.2%

Здравоохранение

AUMI

-

ESGB
0.0%

Промышленность

AUMI

-

ESGB

-

Недвижимость

AUMI

-

ESGB

-

Технологии

AUMI

-

ESGB

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

ESGB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с IQSMESGB с ZST.TOESGB с MMCAESGB с CFITESGB с LRND

Доходность на риск

AUMI vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.37

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.00

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.96

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

5.97

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ESGB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.16

+1.25

Просадки

Сравнение просадок AUMI и ESGB

Максимальная просадка AUMI за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-18.96%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.59%

-2.60%

-31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.59%

-1.20%

-33.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.07%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

0.85%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и ESGB

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

1.26%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

2.75%

+36.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

3.74%

+45.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.89%

5.04%

+36.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

5.04%

+36.85%

Сравнение комиссий AUMI и ESGB

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и ESGB

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ESGB в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.99%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and ESGB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (15.13%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -34.59% vs ESGB's -18.96%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.95% vs 5.08% for ESGB. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.95% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.99% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Themes and IndexIQ. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.39% for ESGB.

ESGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор