Сравнение AUMI с COPJ
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 100.49% for COPJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 8.25%.
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 100.49%
- 3 года*
- 41.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 8.25% | 140.63% | 11.07% | 13.13% |
Correlation
The correlation between AUMI and COPJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between AUMI and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AUMI и COPJ
Секторы
AUMI
COPJ
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AUMI
COPJ
Коммуникационные услуги
AUMI
COPJ
-
Потребительский циклический сектор
AUMI
-
COPJ
-
Потребительский защитный сектор
AUMI
-
COPJ
-
Энергетика
AUMI
-
COPJ
-
Финансовые услуги
AUMI
-
COPJ
-
Здравоохранение
AUMI
-
COPJ
-
Промышленность
AUMI
-
COPJ
-
Недвижимость
AUMI
-
COPJ
-
Технологии
AUMI
-
COPJ
Коммунальные услуги
AUMI
-
COPJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. COPJ — Ранг доходности на риск
AUMI
COPJ
Сравнение AUMI c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.21 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.96 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и COPJ
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -32.28% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -32.28% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.51% | -17.26% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.97% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 11.53% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и COPJ
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 17.47%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 19.44% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 37.98% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 44.42% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 35.48% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 35.48% | +6.76% |
Сравнение комиссий AUMI и COPJ
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и COPJ
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности COPJ в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.69% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and COPJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (19.44%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs COPJ's -32.28%.
On 1-year performance, COPJ leads with 100.49% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 100.49% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.98% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while COPJ is Commodity Producers Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор