Сравнение AULDX с TWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и TWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 16.54% против 10.90% соответственно.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и TWHIX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.
Доходность на риск
AULDX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
AULDX
TWHIX
Сравнение AULDX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.66 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.53 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и TWHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и TWHIX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и TWHIX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и TWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -56.98% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -15.82% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -40.34% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -40.34% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.62% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -12.27% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.06% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и TWHIX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Heritage Fund (TWHIX) имеют волатильность 7.21% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 7.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 13.88% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.86% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.29% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.76% | -0.72% |