Сравнение AULDX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.54% против 15.33% соответственно.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и MRFOX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
AULDX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
AULDX
MRFOX
Сравнение AULDX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.57 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.58 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.47 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.06 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и MRFOX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и MRFOX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -29.10% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.03% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -12.98% | -22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -29.10% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -5.12% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -2.37% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.79% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и MRFOX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 2.95% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.08% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 11.79% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 12.04% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 14.29% | +7.75% |