Сравнение AULDX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AULDX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AULDX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | -8.71% | 13.05% | 29.99% | 43.86% | -32.15% | 23.89% | 50.31% | 35.23% | 1.04% | 32.36% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.54% против 13.97% соответственно.
AULDX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 16.54%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AULDX и MEIFX
AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
AULDX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
AULDX
MEIFX
Сравнение AULDX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AULDX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.74 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.44 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AULDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AULDX и MEIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AULDX и MEIFX
Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AULDX American Century Ultra Fund Class R6 | 11.61% | 10.60% | 3.32% | 5.68% | 6.97% | 6.42% | 2.67% | 4.18% | 7.94% | 6.19% | 4.45% | 5.06% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AULDX и MEIFX
Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AULDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -54.37% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -8.99% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -23.54% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -28.67% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -5.84% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.76% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.06% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AULDX и MEIFX
American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AULDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.99% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 7.32% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.98% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.95% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 17.96% | +4.08% |